報告題目： Finite-horizon optimality for risk-sensitive Markov decision processes
報 告 人： 郭先平 教授 中山大學
主 持 人： 張漢君 教授 湘潭大學
報告時間： 2019年9月12日（星期四）下午15: 00--17: 00
報告地點： 數學院南樓308報告廳
報告內容： This talk is on risk-sensitive optimality for continuous-time Markov decision processes on finite horizon. We will give mild conditions for the existence of a solution to the corresponding optimality equation (OE), and then exhibit our proofs of the existence of an optimal Markov policy by using the OE and the extending the Dynkin formula, and also give an example to illustrate the difference between our conditions and those in the previous literature.
報告人簡介： 郭先平，男，博士，博士生導師，國家杰出青年科學基金獲得者，1987年和1990年分別于湖南師范大學獲得學士和碩士學位，1996年于中南大學獲博士學位，2002于中山大學晉升為教授，2003年入選教育部優秀青年教師資助計劃，2004年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃，2010年被評為珠江學者特聘教授，2018年擔任全國概率統計學會副理事長。擔（曾）任國際（SCI）雜志 Advances in Applied Probability，Journal of Applied Probability，Science China Mathematics，Journal of Dynamics and Games，及國內期刊《中國科學：數學》、《應用數學學報》、《應用概率統計》、《運籌學學報》等雜志編委。研究興趣為馬氏決策過程、隨機博弈、風險控制等。
歡迎廣大師生參加！
湘潭大學教務處
湘潭大學數學與計算科學學院
湖南省普通高等學校重點實驗室—工程結構動力學與可靠性分析
2019年9月4日
